В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которыхахтдщ они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования таких измерителей Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистибещплческие, так и современные сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов Много внимания уделено показателю стоимости под риском (VaR) Приводится краткая характеристика Базельских соглашений по достаточности капитала банков Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов Автор Евгений Четыркин.